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商業銀行大額風險暴露管理辦法逐條解讀

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商業銀行大額風險暴露管理辦法逐條解讀

  附件3

  商業銀行大額風險暴露管理辦法逐條解讀

  條文解讀

  第七條(非同業單一客戶監管要求)商業銀行對非同業單一客戶的貸款余額不得超過資本凈額的10%;對非同業單一客戶的風險暴露不得超過一級資本凈額的15%。

  非同業單一客戶包括主權實體、中央銀行、公共部門實體、企事業法人、自然人、匿名客戶等。匿名客戶是在無法識別資產管理產品或資產證券化產品基礎資產的情況下設置的虛擬交易對手。

  第八條

  (非同業關聯客戶監管要求)商業銀行對一組非同業關聯客戶的風險暴露不得超過一級資本凈額的20%。

  1、非同業單一客戶的定義:包括主權實體、中央銀行、公共部門實體、企事業法人、自然人、匿名客戶等。

  2、此次新規首次提及了對于資管產品和資產證券化類產品的監管要求,要求銀行穿透識別產品背后的底層資產,對所有不使用穿透方法的產品設置“匿名客戶”的虛擬交易對手,視同非同業單一客戶進行管理(不超過一級資本凈額的15%)。

  第九條

  (同業客戶監管要求)商業銀行對同業單一客戶或集團客戶的風險暴露不得超過一級資本凈額的25%。

  1、同業客戶指經金融監管機構批準設立的金融機構。

  2、《辦法》針對同業客戶風險暴露的監管要求進行了調整,此前14年同業127號文的要求為“單家商業銀行對單一金融機構法人的不含結算性同業存款的同業融出資金,扣除風險權重為零的資產后的凈額,不得超過該銀行一級資本的50%”。相比之下,此次對賬面同業風險暴露占比要求提升,但此前對同業風險暴露的確認允許扣減質押物,因此由變動帶來的口徑變化會低于25個百分點。

  第十條

  (全球系統重要性銀行監管要求)全球系統重要性銀行之間的風險暴露不得超過一級資本凈額的15%。

  第十一條(合格中央交易對手監管要求)商業銀行對單一合格中央交易對手清算風險暴露不受本辦法規定的大額風險暴露監管要求約束,非清算風險暴露不得超過一級資本凈額的25%。

  第十二條(不合格中央交易對手監管要求)商業銀行對單一不合格中央交易對手清算風險暴露、非清算風險暴露均不得超過一級資本凈額的25%。

  1、對某些交易主體的風險暴露不受本辦法規定的大額風險暴露監管要求約束:

  (一)我國中央政府和中華人民銀行。

  (二)評級AA-(含)以上的國家或地區的中央政府和中央銀行。

  (三)國際清算銀行及國際貨幣基金組織。

  (四)其他經國務院銀行業監督管理機構認定可以豁免的交易主體。

  2、(地方政府豁免)商業銀行持有的省級(直轄市、自治區)以及計劃單列市人民政府發行的債券不受本辦法規定的大額風險暴露監管要求約束。

  3、(政策性銀行豁免)商業銀行對政策性銀行的非次級債權不受本辦法規定的大額風險暴露監管要求約束。

  第十六條

  (計算范圍)商業銀行對客戶的風險暴露包括:

  (一)因各項貸款、投資債券、存放同業、拆放同業、買入返售資產等表內授信形成的一般風險暴露。

  (二)因投資資產管理產品或資產證券化產品形成的特定風險暴露。

  (三)因債券、股票及其衍生工具交易形成的交易賬簿風險暴露。

  (四)因場外衍生工具、證券融資交易形成的交易對手信用風險暴露。

  (五)因擔保、承諾等表外項目形成的潛在風險暴露。

  (六)其他風險暴露,指按照實質重于形式的原則,除上述風險暴露外,信用風險仍由商業銀行承擔的風險暴露。

  1、明確了計算風險暴露的資產范圍。

  第二十五條(簡化計算)符合下列條件的商業銀行可以采用簡化方法計算風險暴露:

  (一)資產管理產品及資產證券化產品投資余額合計小于一級資本凈額5%的,商業銀行可以將所有資產管理產品和資產證券化產品視為一個匿名客戶,將投資余額合計視為對匿名客戶的風險暴露。

  (二)交易賬簿總頭寸小于70億元人民幣且低于總資產10%的,可以不計算交易賬簿風險暴露。

  (三)場外衍生工具賬面價值合計小于總資產0.5%且名義本金合計小于總資產10%的,可以不計算交易對手信用風險暴露。

  1、明確了可簡化計算的范圍。

  第二十九條(部門職責)商業銀行應明確大額風險暴露管理的牽頭部門,統籌協調各項工作。具體職責包括:

  (一)組織各相關部門落實大額風險暴露具體管理職責。

  (二)制定、修訂大額風險暴露管理制度,提交高級管理層審核。

  (三)推動大額風險暴露管理相關信息系統建設。

  (四)持續監測大額風險暴露變動及管理情況,定期向高級管理層報告。

  (五)確保大額風險暴露符合監管要求及內部限額;對于突破限額的情況,及時報告高級管理層。

  (六)擬定大額風險暴露信息披露內容,提交高級管理層審核。

  第三十條

  (管理制度)商業銀行應根據本辦法制定大額風險暴露管理制度,并定期評估和修訂。制度內容應至少包括:

  (一)管理架構與職責分工。

  (二)管理政策與工作流程。

  (三)客戶范圍及關聯客戶認定標準。

  (四)風險暴露計算方法。

  (五)內部限額與監督審計。

  (六)統計報告及信息披露要求。

  商業銀行制定、修訂大額風險暴露管理制度,應及時報銀行業監督管理機構備案。

  第三十一條

  (內部限額)商業銀行應根據自身風險偏好、風險狀況、管理水平和資本實力,按照大額風險暴露監管要求設定內部限額,并對其進行持續監測、預警和控制。

  1、要求商業銀行在部門分工、制度建設等方面跟上大額風險暴露管理的要求。

  第三十四條

  (監管評估)銀行業監督管理機構定期評估商業銀行大額風險暴露管理狀況及效果,包括制度執行、系統建設、遵守限額、風險管控等內容。同時,將評估意見反饋商業銀行董事會和高級管理層,并將評估結果作為監管評級的重要參考。

  第三十五條

  (管理情況報告)商業銀行應定期向銀行業監督管理機構報告大額風險暴露管理情況,報送頻率為每年至少一次。

  第三十六條

  (風險暴露情況報告)商業銀行應定期向銀行業監督管理機構報告并表和未并表的以下風險暴露情況:

  (一)所有大額風險暴露。

  (二)不考慮風險緩釋作用情形的所有大額風險暴露。

  (三)在各類客戶的風險暴露中,前二十大風險暴露,已按第(一)款要求報送的不再重復報送。

  并表報告每半年報送一次,未并表報告每季報送一次。

  第四十條(銀行間風險暴露例外條款)在市場流動性較為緊張的情況下,商業銀行之間大額風險暴露突破監管要求的,銀行業監督管理機構可根據實際情況靈活采取相應監管措施。

  1、明確監管部門將對大額風險暴露狀況進行定期評估,評估結果影響監管評級。

  2、規定商業銀行每年至少一次對大額風險暴露管理情況進行報告。

  3、規定商業銀行每季/半年對大額風險暴露情況進行報告。

  4、《辦法》規定了例外條款(市場流動性較為緊張時,監管措施可相對靈活)。

  第四十二條(參照執行)農村合作銀行、村鎮銀行、農村信用社參照執行本辦法。省聯社對同業客戶的風險暴露監管要求由國務院銀行業監督管理機構另行規定。

  第四十三條(實施)本辦法自20**年7月1日起施行。

  商業銀行應于20**年12月31日前達到本辦法規定的大額風險暴露監管要求。

  第四十四條(同業風險暴露達標過渡期)自本辦法征求意見稿發布之日起,商業銀行應審慎控制同業客戶風險暴露水平。對于20**年底同業客戶風險暴露達到本辦法規定的監管要求的商業銀行,鼓勵其同業客戶風險暴露持續達到監管要求;對于20**年底同業客戶風險暴露未達到本辦法規定的監管要求的商業銀行,其同業客戶風險暴露占一級資本比例不得上升。

  對于20**年底同業客戶風險暴露未達到本辦法規定的監管要求的商業銀行,應于20**年底前達標。達標過渡期內,應達到本辦法規定的分階段同業客戶風險暴露監管要求;應制定和實施同業客戶風險暴露達標規劃,逐步降低同業客戶風險暴露水平,鼓勵有條件的商業銀行提前達標;同業客戶風險暴露達標規劃應報銀行業監督管理機構批準。達標過渡期內,銀行業監督管理機構可根據達標規劃實施情況采取相應監管措施。

  1、辦法自20**年7月1日起施行,要求商業銀行于20**年底達標。對于20**年底仍未達標的銀行給予三年過渡期,最晚于20**年底前達標。

  2、省聯社對同業客戶的風險暴露監管要求由國務院銀行業監督管理機構另行規定。

采編:www.satnat.net

篇2:各種傳染病職業暴露后應急預案流程

  HIV職業暴露后處理流程

  專人負責

  嚴格保密

  暴露的自我確認

  相關部門對暴露情況進行登記

  按要求匯總上報

  醫療機構應在暴露發生后抽血留底,在自愿的基礎上進行HIV本底檢測,并于第4周、第8周、第12周及6個月時對艾滋病病毒抗體進行檢測,對服用藥物的毒性進行監控和處理,觀察和記錄艾滋病病毒感染的早期癥狀等;做好相關人員的咨詢和心理支持

  在充分了解利弊的基礎上,在暴露后盡快由被暴露者自愿選擇按基本用藥程序或強化用藥程序使用預防性藥物

  1、用肥皂液和流動水清洗污染的皮膚,用生理鹽水沖洗粘膜。

  2、輕輕擠壓傷口旁端,盡可能擠出損傷處的血液,再用肥皂液和流動水進行沖洗;禁止進行傷口的局部擠壓。

  3、受傷部位沖洗后,用75%乙醇或0.5%碘伏進行消毒,包扎傷口;反復用生理鹽水沖洗干凈

  報告醫院領導,填寫報告卡,到疾控中心就診咨詢。

  由本單位專人/或當地疾病預防控制機構完成;

  ---暴露的級別:一級、二級、三級

  ---暴露源類型:輕度、重度、和暴露源不明

  傷口局部處理

  馬上報告

  評估與分級

  預防性用藥

  隨訪與咨詢

  登記與上報

  乙型肝炎病毒職業暴露后處理流程

  暴露后即刻、4周、8周、12周檢測乙肝兩對半,發現異常情況盡快報告預防保健科。

  隨訪與咨詢

  立即抽血檢驗核心HbsAg和抗原HBs,并盡快給暴露者肌肉注射乙肝免疫球蛋白200U,并根據檢驗結果參照上述原則進行下一步處理。

  盡快給暴露者肌肉注射乙肝免疫球蛋白200U和乙肝疫苗,乙肝疫苗接種期間按第0—1—2—12月執行

  可不予特殊處理,如抗HBs滴度低(<10IU/mI),需加強乙肝疫苗1次(5ug)

  傷品局部處理

  及時報告

  預防性用藥

  已知暴露者HbsAg陽性或抗HBs陽性

  已知暴露者HbsAg和抗HBs均陰性

  不明確暴露者HbsAg陽性或抗HBs是否陽性

  按職業暴露管理辦法2小時內報告院內感染科

  暴露的自我確認

  立即在傷口旁端輕輕擠壓,盡可能擠出損傷部位的血液禁止進行傷口的局部擠壓然后用流動的水或生理鹽水徹底沖洗,再用0.5%碘伏、75%酒精等消毒創面

  醫務人員暴露于梅毒污染血液后

  無傷口皮膚用肥皂液流動水沖洗,粘膜用生理鹽水沖洗,有傷口捏住傷口近心端擠壓刺激出血,同時用流動水沖洗

  預防用藥

  用安爾碘或75%乙醇等反復消毒、包扎

  時間、地點、污染物、傷口部位與深淺、有無出血等

  沖洗

  報告

  消毒

  科室主任

  生物安全員

  報告

  報告感染控制科

  長效青霉素120萬U/次,肌注,1次/周,連續3周

  定期追蹤梅毒抗體

  檢測TP抗體

  即刻、3個月后

  梅毒職業暴露后處理流程

  丙肝職業暴露后處理流程

  醫務人員暴露于丙肝污染血液后

  無傷口皮膚用肥皂液流動水沖洗,粘膜用生理鹽水沖洗,有傷口捏住傷口近心端擠壓刺激出血,同時用流動水沖洗

  預防用藥

  用安爾碘或75%乙醇等反復消毒、包扎

  時間、地點、污染物、傷口部位與深淺、有無出血等

  沖洗

  報告

  消毒

  科室主任

  生物安全員

  報告

  報告感染控制科

  目前尚無統一預防用藥標準

  定期追蹤肝功能、丙肝抗體

  檢測HCV抗體

  即刻、1、3、6個月

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